استراتژی معاملاتی چیست و چطور می توان استراتژی معاملاتس اسخت فیلتر هوشمند

استراتژی معاملاتی چیست و چطور می‌توان استراتژی معامله طراحی کرد؟

4/5 - (32 امتیاز)

استراتژی معاملاتی، طرح و برنامه‌ای است که یک سرمایه‌گذار برای ورود یا خروج سرمایه در بازار، آن هم در یک بازه زمانی مشخص، برای خود تعیین می‌کند. استراتژی معاملاتی به سرمایه‌گذار کمک می‌کند تا در شرایط مختلف بازار، با حفظ آرامش، بهترین تصمیم را بگیرد و شرایط نامساعد بازار و ترس، عصبانیت و یا طمع، موجب شکست او در معامله نشود. استراتژی معاملاتی به میزان سرمایه و بازه زمانی مورد نیاز فرد جهت رسیدن به سود، بستگی دارد.

تا انتهای این مقاله همراه ما باشید تا بیشتر با استراتژی معاملاتی و روش طراحی آن را بشناسید. در پایان این مقاله برای شما پیشنهاد ویژه‌ای داریم. دریافت اشتراک رایگان 7 روزه و استفاده از تمام قابلیت‌های پیشرفته نرم افزار به صورت کاملا رایگان!

انواع استراتژی معاملاتی

حال که از لزوم داشتن استراتژی در معاملات حرف زدیم، لازم است با انواع استراتژی های معاملاتی آشنا شویم. به طور کلی دو نوع استراتژی تحلیل داریم که شامل این موارد است:

  • استراتژی‌ براساس تحلیل تکنیکال یا نموداری
  • استراتژی‌ براساس تحلیل بنیادی یا فاندامنتال

استراتژی معاملاتی براساس تحلیل تکنیکال​

روشی که برای تحلیل سهام استفاده می‌شود که ارزندگی را در اهداف قیمتی دنبال می‌کند و اهداف قیمتی در آینده را مبتنی بر روند قیمت سهم در گذشته تحلیل می‌کند. به این شیوه «تحلیل تکیکال» گفته‌می‌شود.

در این شیوه تحلیل مبنا، «نمودار قیمت» سهم است. این نمودار از کندل‌هایی ساخته شده است که هر کدام نمایانگر کیفیت معاملات آن روز است. هر کندل سه قیمت را نشان می‌دهد. قیمت اولین معامله، قیمت آخرین معامله، کمینه قیمت معامله شده در آن روز و بیشترین قیمت روز.  براساس این نمودار و روند آن، اندیکاتورهایی تعریف می‌شوند که تحلیل‌گران تکنیکال به کمک آن‌ها تلاش می‌کنند روند سهم یا به عبارت بهتر، سناریوهای احتمالی را تا حدودی پیش‌بینی کنند.

استراتژی‌های معاملاتی مبتنی برتحلیل تکنیکال به 4 گروه تقسیم بندی می‌شوند:

  1. معاملات روزانه
  2. معاملات موقعیت
  3. معاملات اسکالپینگ
  4. معاملات نوسانات

معاملات روزانه

طبق این استراتژی، خرید و فروش اوراق بهادار، در یک روز صورت می‌گیرد. این روش اغلب توسط معامله‌گران حرفه‌ای انجام می‌شود.

معاملات موقعیت

در این روش، پوزیشن تریدرها از چارت‌های هفتگی و ماهانه جهت تعیین نقطه ورود و خروج خود استفاده می‌کنند. این نوع معاملات ممکن است حتی تا چند هفته و یا چند سال به طول بیانجامد. جهت پیش‌بینی روند معامله یک نوع اوراق بهادار، تریدر به دنبال سیگنال روند است و از موقعیت‌های صعودی و نزولی بازار کمک می‌گیرد و جهت گیری بازار را پیش‌بینی می‌کند.

معاملات اسکالپینگ

این روش از استراتژی‌های زودبازده بازار بوده و به بهره‌گیری از کارمزد یا اختلاف قیمت فروش و خرید وابسته است. در این روش، تحرکات کوچک بازار برای تریدرهای فعال اهمیت دارد و آن‌ها به دنبال بازارهای نسبتا نقد هستند.

معاملات نوسانات

از آنجا که ممکن است بازار یک روند خاص را برای چند روز دنبال کند، سوئینگ تریدر‌ها معامله خود را برای چند روز حفظ می‌کنند. تغییر ناگهانی روند بازار ممکن است برای این روش مشکل ایجاد کند. اما در کل معاملات نوسانگیری برای افرادی که شغل دیگری در کنار تریدینگ را دنبال می‌کنند، مناسب است.

 استراتژی معاملاتی بر اساس تحلیل بنیادی

تحلیل بنیادی در واقع با تحلیل فاکتورهای بنیادی مثل هزینه‌ها و درآمدهای شرکت بورسی، به بررسی سودآوری آن می‌پردازد و سعی دارد تصویری واقعی از ارزش سهام آن شرکت ترسیم کند. در تحلیل بنیادی فاکتورهایی برای مشخص کردن وضعیت ارزش و ارزندگی سهام بررسی می‌شوند مانند فاکتور ارزش ذاتی هر سهم و نسبت قیمت به سود هر سهم.

ارزش ذاتی سهم یعنی ارزش کل شرکت بر تعداد برگه سهم توزیع شده؛ به این ترتیب ارزش ذاتی بالاتر، نشان دهنده ارزندگی بیشتر است. از فاکتوری به نام P/NAV هم برای بررسی فاصله قیمت فعلی تا ارزش ذاتی استفاده می‌شود.

نسبت قیمت به سود یا P/E هزینه بر سود را نشان می‌دهد؛ به این معنا که برای رسیدن به هر واحد سود در این سهم باید چند ریال هزینه کنیم. پس P/E کمتر، ارزندگی بیشتر را نشان می‌دهد و مطلوب تحلیل‌گران بنیادی است.

 انواع دیگر استراتژی معاملاتی

علاوه بر دسته بندی فوق، می‌توان به انواع گوناگون دیگری از استراتژی‌های معاملاتی اشاره کرد که تفاوت آن‌ها در شیوه تعیین سیگنال‌های ورود و خروج است.

استراتژی معاملاتی پرایس اکشن

در این شیوه معاملاتی مبنای سیگنال‌یابی، «نمودار قیمت» است. در این شیوه به کندل‌ها توجه زیادی می‌شود و تلاش می‌شود بر اساس داده‌های لحظه‌ای نمودار سیگنال‌های خرید و فروش استخراج شوند. مهمترین مزیت این استراتژی نسبت به استراتژی های مبتنی بر اندیکاتور این است که سیگنال گرفتن مبتنی بر اندیکاتور، به دلیل ماهیت محاسباتی اندیکاتورها تاخیر زمانی دارند ولی در استراتژی پرایس اکشن تکیه بر داده‌های لحظه ای نمودار قیمت است.

آرایش کندل‌ها و سطوح حمایت و مقاومت، دو فاکتور مهم در تصمیم‌گیری در استراتژی پرایس اکشن هستند. 

استراتژی معاملاتی پرایسک اکشن فیلتر هوشمند

استراتژی معاملاتی با مووینگ اوریج

در این استراتژی مبنای سیگنال‌یابی رفتار نمودار قیمت نسبت به مووینگ اوریج‌ها است. یکی از این شیوه‌ها، استفاده از تقاطع مووینگ اوریج‌ها با دوره های مختلف است. به این ترتیب که دو مووینگ اوریج با پریودهای مختلف در نظر گرفته می‌شود و تقاطع رو به بالای آن‌ها سیگنال خرید و تقاطع رو به پائین آن‌ها سیگنال فروش به حساب می‌آید.

استراتژی معاملاتی اندیکاتور

در این استراتژی از وضعیت اندیکاتورها برای سیگنال‌یابی استفاده می‌شود. اندیکاتورهای متعددی برای این منظور می‌توانند مورد استفاده قرار بگیرند از جمله RSI, MFI, MACD, CCI و … .

شیوه‌های متنوعی در سیگنال گرفتن از اندیکاتورها وجود دارد. به عنوان مثال یک راه ساده برای استراتژی معاملاتی با RSI این پیشنهاد است که ناحیه RSI زیر 30 به عنوان اشباع فروش و ناحیه بالای 70 به عنوان اشباع خرید فرض می‌شود و در این نواحی به ترتیب خرید و فروش پیشنهاد می‌شود. البته این استراتژی علیرغم سادگی کارا نیست و لزوماً بازدهی خوبی را ندارد ولی به عنوان یک فاکتور در استراتژی می‍‌تواند مورد بررسی قرار بگیرد. از همین دست موارد می‌توان به استراتژی معاملاتی با CCI یا استراتژی معاملاتی با MACD هم اشاره نمود.

استراتژی معاملاتی اندیکاتور فیلتر هوشمند

استراتژی معاملاتی با واگرایی

واگرایی یکی از نشانه‌های استعداد تغییر روند در نمودار قیمت سهم است. به این ترتیب که بین روند نمودار قیمت و روند اندیکاتور واگرایی وجود داشته باشد. برای بررسی واگرایی از اندیکاتورهای متفاوتی استفاده می‌شود مانند RSI, MFI, MACD و … و اگر واگرایی در اندیکاتورهای بیشتری تایید شود احتمال تغییر روند بیشتر است.

 واگرایی انواع گوناگون دارد؛ واگرایی مثبت، واگرایی منفی، واگرایی مخفی مثبت، واگرایی مخفی منفی، واگرایی معمولی مثبت و واگرایی معمولی منفی حالت‌هایی هستند که با ترکیب آن ها چهار نوع واگرایی ممکن لیست می‌شود. به عنوان مثال واگرایی معمولی مثبت در روند نزولی شکل میگیرد و نوید شکل گیری روند صعودی را می‌دهد و یا واگرایی مخفی منفی ابتدای روند نزولی شکل می‌گیرد و احتمال تثبیت روند نزولی را نشان می‌دهد. به این ترتیب می‌توان از واگرایی‌های مثبت برای سیگنال خرید و از واگرایی منفی به عنوان سیگنال فروش بهره برد و استراتژی معاملاتی با واگرایی را تعریف کرد. در این صورت ضرورت دارد حد ضرر و حد سود مناسب هم با توجه به الگوی تغییر ورند به درستی تعریف شود تا استراتژی واگرایی ما کامل گردد.

استراتژی معاملاتی واگرایی فیلتر هوشمند

 مراحل طراحی استراتژی معاملاتی

برای دست یابی به یک استراتژی معاملاتی دقیق لازم است تا مراحل مختلفی طی شود که در ادامه به این مراحل می‌پردازیم.

آماده کردن ذهن به عنوان یک معامله‌گر

به عنوان یک معامل‌ گر باید از تصمیات احساسی خوددرای کنید و بیاموزید که چگونه، ترس، خشم، طمع و دیگر احساسات دخیل در تصمیم‌گری را کنترل نمایید. برای داشتن یک استراتژی موفق، باید خود را بشناسید.

مشخص کردن میزان سرمایه

 با توجه به سرمایه اولیه که قرار است وارد بازار شود، باید نوع خرید سهام را در نظر گرفت. یعنی باید با توجه به سرمایه‌ای که در اختیار دارید، پله‌ای و یا به یک باره خرید کنید. اگر به صورت پله ای خرید و فروش کنید، در صورت ضرر می‌توانید با ورود مابقی سرمایه، قیمت میانگین را کاهش دهید.

انتخاب بازه زمانی

لازم است بدانید که چهارنوع بازه زمانی برای معامله و رسیدن به سود وجود دارد که شامل نوسان گیری (یک روزه تا یک ماهه)، کوتاه مدت (1 تا 3 ماهه)، میان مدت (3 تا 6 ماهه) و بلند مدت (6 تا 1 سال) است.

مشخص کردن روند بازار

نیاز است به عنوان یک تریدر، با آموختن تخلیل تکنیکال، روند بازار را تشخصی دهید و با در نظر گرفتن روش سرمایه‌گذاریتان، یک کانال معتبر برای سهم در نظر بگیرید.

مشخص کردن نقاط ورود و خروج

با توجه به تحلیل بنیادی می توانید پیش‌بینی کنید که یک سهم آینده خوبی خواهدداشت و سپس باید بتوانید با تحلیل تکنیکال تشخیص دهید که با ورود در چه قیمتی، به سود می‌رسید. باید محدوده‌های حمایتی و مقاومتی را تشخیص دهید و شرایط خرید و فروش سهم را در بازه مورد نظر و نقطه خروج را بررسی کنید.

مشخص کردن حد سود و زیان

دو پارامتر تعیین کننده در تدوین بهترین استراتژی معاملاتی با وین ریت بالا، حد سود و حد ضرر هستند. هر دو پارامتر به منظور جلوگیری از از دست دادن سرمایه هستند. حد سود تعریف می‌شود تا با کنترل طمع و پیشنهاد فروش به هنگام، سود گرفته شده را ذخیره کنیم یا به عبارت رایج سیو سود کنیم. از طرفی حد ضرر تعریف می‌شود تا بیش از اندازه برای یک سرمایه‌گذاری متحمل ضرر نشویم و با خروج به هنگام، اصل سرمایه را حفظ کنیم.

برای تعیین حد سود و حد ضرر از قواعد تکنیکال استفاده می‌شود. به عنون مثال سطوح حمایت و مقاومت یکی از فاکتورهای مهم در تعیین حد سود و ضرر هستند. سطوح فیبوناچی و سقف و کف کانال هم از مواردی هستند که می‌توان برای تعیین حد سود و حد ضرر استفاده کرد. در برخی از استراتژی‌های معاملاتی شکست‌ها و در برخی دیگر، کندل‌ها برای تعیین حد ضرر استفاده می‌شوند. در این مورد هم مثل دیگر بخش های تحلیل تکنیکال اگر تایید ها متعدد باشند تصمیم گیری راحت تر و دقیق تر خواهد بود. به عنوان مثال اگر سطوح حمایت با سطوح فیبوناچی هر دو در یک محدوده قرار بگیرند، می‌تواند موقعیت مهمی برای تعریف حد ضرر باشد.

در تعیین حد سود و حد ضرر میتوان داینامیک هم رفتار کرد به این ترتیب که با رشد قیمت حد سود و حد ضرر را تغییر داد. برای تعیین حد ضرر و حد سود می‌توانید از نمودار حمایت-مقاومت و نمودار کانال‌ها در نرم افزار فیلتر هوشمند بورس استفاده کنید.

حد سود و زیان نماد بورس فیلتر هوشمند

آزمون و خطا استراتژی انتخابی

بهتر است پیش از اعمال استراتژی معاملاتی خود روی سبد سرمایه سنگین، حتما عملکرد و نرخ موفقیت استراتژی را بررسی کنید. برای این کار به دو شیوه می‌توانید عمل کنید. یک شیوه ارزیابی بک تست است و شیوه دیگر فروارد تست است.

بررسی نرخ موفقیت استراتژی معاملاتی به شیوه «بک تست» به این ترتیب است که استراتژی را روی داده‌های سال های گذشته اجرا کنیم تا نرخ موفقیت استراتژی را در دوره‌های مختلف بازار مورد بررسی قرار دهیم. ممکن است یک استراتژی در روندهای صعودی یا نوسانی بازار موفقیت بالا و در روند نزولی بازار بهره‌وری فاجعه باری داشته باشد. بنابراین بک تست و بررسی نرخ موفقیت استراتژی معاملاتی در دوره های زمانی مختلف بازار اهمیت زیادی دارد.

علاوه بر بک تست، فروارد تست هم اهمیت زیادی دارد. به این ترتیب که پس از گذشت دوره زمانی مشخص و استفاده از سیگنال‌های استراتژی خود، به نرخ موفقیت استراتژی خود نگاهی بیاندازید و در صورت لزوم تغییرات مناسب را اعمال کنید.

با انجام تست های مناسب و ایجاد تغییرات متناسب در استراتژی، میتوانید استراتژی معاملاتی با وین ریت بالا بسازید و بازدهی خوبی از سرمایه‌گذاری خود بگیرید.

 مزایای داشتن استراتژی معاملاتی

مهمترین مزیت داشتن استراتژی معاملاتی غلبه بر هیجان زدگی در معاملات است. مهمترین مشکل معامله گران تصمیمات هیجانی در خرید و فروش سهام است ولی با داشتن استراتژی و خرید و فروش طبق شرایط از پیش تعریف شده در بلند مدت – به شرط تعریف استراتژی مناسب- بازدهی بیشتری خواهید گرفت. به صورت کلی مزایای استراتژی عبارتند از «بازدهی بیشتر» و «ریسک کمتر» و در یک عبارت «مدیریت بهینه سرمایه».

معایب عدم داشتن استراتژی معاملاتی

در صورت عدم استفاده از استراتژی اولین مشکل در مدیریت سرمایه، «افزایش ریسک معاملات» و در نتیجه کاهش بازدهی سرمایه‌گذاری است. با داشتن استراتژی مناسب، می‌توانید به انواع ریسک از جمله ریسک سیستماتیک غلبه کنید و سرمایه خود را به خوبی مدیریت نمایید. اگر معامله‌گران از استراتژی مشخصی پیروی نکنند در شرایط مختلف، با هیجانات بازار همراه شده و بازدهی سرمایه‌گذاری خود را از دست می‌دهند و ممکن است متحمل ضررهای سنگینی شوند.

استراتژی معاملاتی در نرم افزار فیلتر هوشمند بورس

همانطور که اشاره شد، برای ساختن استراتژی، باید برای ورود، خروج، حد سود و حد ضرر منطقی را تعریف کنید که بر اساس آن بتوانید سیگنال خرید و فروش بگیرید. در نرم افزار فیلتر هوشمند بورس خدمتی به عنوان «فیلتر ترکیبی» ارائه می‌شود که به شما این امکان را می‌دهد که منطق مورد نظر خود را پیاده‌سازی کنید و در هر لحظه بتوانید خروجی‌های آن را بررسی کنید. به عنوان مثال اگر براساس استراتژی واگرایی معامله می‌کنید می‌توانید فیلتر واگرایی را به همراه پول هوشمند برای تعیین نقطه و ورود و خروج ترکیب کنید.

آزمون و خطا استراتژی انتخابی: بهتر است پیش از اعمال استراتژی معاملاتی خود روی سبد سرمایه سنگین، حتما عملکرد و نرخ موفقیت استراتژی را بررسی کنید. برای این کار به دو شیوه می‌توانید عمل کنید. یک شیوه ارزیابی بک تست است و شیوه دیگر فروارد تست است.

بررسی نرخ موفقیت استراتژی معاملاتی به شیوه «بک تست» به این ترتیب است که استراتژی را روی داده‌های سال های گذشته اجرا کنیم تا نرخ موفقیت استراتژی را در دوره‌های مختلف بازار مورد بررسی قرار دهیم. ممکن است یک استراتژی در روندهای صعودی یا نوسانی بازار موفقیت بالا و در روند نزولی بازار بهره‌وری فاجعه باری داشته باشد. بنابراین بک تست و بررسی نرخ موفقیت استراتژی معاملاتی در دوره های زمانی مختلف بازار اهمیت زیادی دارد.

علاوه بر بک تست، فروارد تست هم اهمیت زیادی دارد. به این ترتیب که پس از گذشت دوره زمانی مشخص و استفاده از سیگنال‌های استراتژی خود، به نرخ موفقیت استراتژی خود نگاهی بیاندازید و در صورت لزوم تغییرات مناسب را اعمال کنید.

با انجام تست های مناسب و ایجاد تغییرات متناسب در استراتژی، میتوانید استراتژی معاملاتی با وین ریت بالا بسازید و بازدهی خوبی از سرمایه‌گذاری خود بگیرید.

 مزایای داشتن استراتژی معاملاتی

مهمترین مزیت داشتن استراتژی معاملاتی غلبه بر هیجان زدگی در معاملات است. مهمترین مشکل معامله گران تصمیمات هیجانی در خرید و فروش سهام است ولی با داشتن استراتژی و خرید و فروش طبق شرایط از پیش تعریف شده در بلند مدت – به شرط تعریف استراتژی مناسب- بازدهی بیشتری خواهید گرفت. به صورت کلی مزایای استراتژی عبارتند از «بازدهی بیشتر» و «ریسک کمتر» و در یک عبارت «مدیریت بهینه سرمایه».

معایب عدم داشتن استراتژی معاملاتی

در صورت عدم استفاده از استراتژی اولین مشکل در مدیریت سرمایه، «افزایش ریسک معاملات» و در نتیجه کاهش بازدهی سرمایه‌گذاری است. با داشتن استراتژی مناسب، می‌توانید به انواع ریسک از جمله ریسک سیستماتیک غلبه کنید و سرمایه خود را به خوبی مدیریت نمایید. اگر معامله‌گران از استراتژی مشخصی پیروی نکنند در شرایط مختلف، با هیجانات بازار همراه شده و بازدهی سرمایه‌گذاری خود را از دست می‌دهند و ممکن است متحمل ضررهای سنگینی شوند.

استراتژی معاملاتی در فیلتر هوشمند بورس

همانطور که اشاره شد، برای ساختن استراتژی، باید برای ورود، خروج، حد سود و حد ضرر منطقی را تعریف کنید که بر اساس آن بتوانید سیگنال خرید و فروش بگیرید. در نرم افزار فیلتر هوشمند بورس خدمتی به عنوان «فیلتر ترکیبی» ارائه می‌شود که به شما این امکان را می‌دهد که منطق مورد نظر خود را پیاده‌سازی کنید و در هر لحظه بتوانید خروجی‌های آن را بررسی کنید. به عنوان مثال اگر براساس استراتژی واگرایی معامله می‌کنید می‌توانید فیلتر واگرایی را به همراه پول هوشمند برای تعیین نقطه و ورود و خروج ترکیب کنید.

نکته بسیار کاربردی در طراحی استراتژی معاملاتی در فیلتر هوشمند این است که می‌توانید در ترکیب فیلترها تایم‌فریم را هم دخالت بدهید به عنوان مثال واگرایی مثبت در تایم فریم هفتگی را با پول هوشمند در تایم فریم روزانه ترکیب کنید.

نکته کاربردی دیگر، قدرت ساخت منطق‌های متنوع در فیلترهای ترکیبی است. شما به عنوان یک تحلیلگر یا معامله گر با تجربه نیاز دارید منطق «و» «یا» را در ترکیب پیاده‌سازی کنید یا حتی منطق «استثناء» برای عدم تطبیق فیلتر مشخص. همه این قابلیت ها به صورت بصری و کاربردی بدون نیاز به دانش برنامه‌نویسی در فیلتر هوشمند بورس عرضه شده‌است.

ویژگی متمایز دیگری که در این خدمت در نظر گرفته شده است دسترسی به سابقه فیلترها است. به این ترتیب که قبل از ترکیب فیتلرها و ساختن استراتژی می‌توانید سابقه فیلتر و نمادهایی که روزهای قبل در فیلتر مورد نظر قرار گرفته‌اند را مشاهده کرده  و روند آن‌ها را پس از تطبیق در فیلتر، آنالیز کنید تا بتوانید اهمیت فیلتر مورد نظر را مورد بررسی قرار دهید. به عنوان مثال می‌توانید مشاهده کنید که چه تعداد از نمادهایی که هفته قبل واگرایی مثبت داشتند، در این هفته بازدهی مثبت داشته‌اند.

همین قابلیت برای فیلترهای ترکیبی ساخته شده توسط کاربر هم ارائه می‌شود و کاربر می‌تواند سابقه فیلتر ترکیبی ساخته شده را بررسی کند تا بتواند وین ریت سیگنال ها مورد نظر خود را آنالیز کند.

استراتژی معاملاتی در نرم افزار فیلتر هوشمند

در نهایت

با توجه به مطالب اشاره شده می‌توان به اهمیت و سهولت استفاده از نرم‌افزار فیلتر هوشمند بورس برای طراحی، تست و اجرای استراتژی‌های معاملاتی پی برد. در واقع فیلتر هوشمند بورس به عنوان دستیار هوشمند معامله‌گر اشراف کاملی به او می‌دهد که با کمترین دانش و تجربه، بیشترین وین ریت و بازدهی را داشته باشد.

دریافت نرم افزار فیلتر هوشمند با 7 روز اشتراک ویژه رایگان!

1-استراتژی معاملاتی چیست؟

استراتژی معاملاتی در واقع روش و برنامه ریزی دقیق برای انجام معاملات در بازار سرمایه است که مشخص می‌کند در چه زمانی باید وارد چه معامله‌ای شوید و چه زمانی از آن خارج شوید.

2- بهترین استراتژی های معاملاتی کدام اند؟

بهترین استراتژی معاملاتی باید بتواند سرمایه شما را با کمترین ریسک به سود بالایی برساند. توضیحات دقیق بهترین استراتژی معاملاتی در مقاله ارائه شده‌است.