در بازار پرنوسان بورس، مهمترین چالش، تحلیل و مدیریت ریسک است. برای مدیریت ریسک راه های مختلفی وجود دارد ولی یکی از راه های ارزیابی ریسک برای نماد یا شاخص بازار بورس، بررسی وضعیت کانال رگرسیون است. به این ترتیب که محدوده های کف کانال رگرسیون میتواند موقعیت کم ریسک و محدوده های سقف کانال میتواند پر ریسک باشد. طبیعتا شکست کف و سقف هم سیگنالهای مهمی هستند که باید به آنها توجه کرد. برای آشنایی با کانال رگرسیون میتوانید این مقاله را مطالعه نمایید و برای آشنایی با فیلترهای کانال در نرم افزار فیلتر هوشمند نیز مقاله «فیلترهای کانال رگرسیون» را مطالعه نمایید.
در این مقاله، فیلتر بورسی کاربردی پیشنهاد می شود که با استفاده از قابلیت فیلتر ترکیبی نرم افزار فیلترهوشمند ساخته شده است. در واقع دنبال موقعیت هایی هستیم که در محدوده سقف یا خارج از سقف کانال های کوتاه مدت، میان مدت و بلند مدت نباشند.
این ترکیب به عنوان یکی از فاکتورهای بررسی ریسک، میتواند جز چک لیست همیشگی معامله‌گران باشد شما باشد. البته در پایان روند نزولی، خروج از سقف کانال اهمیت دارد ولی برای زمانی که بازار رشد داشته است و عمده نمادها رشد زیادی داشتند، این ترکیب به ما کمک کند وضعیت بازار را تحلیل کرده و در تصمیم گیری برای خرید بهتر عمل کنیم.
تحلیل آماری ریسک بازار بورس
این فیلتر ترکیبی در هر لحظه نمادهایی را نشان میدهد که در محدوده سقف یا خارج از سقف کانال های کوتاه مدت، میان مدت و بلند مدت نباشند. طبیعتا افزایش تعداد این نمادها در روندهای نزولی میتواند نشان دهنده افت قیمت در نمادها و کاهش ریسک در کلیت بازار بازار باشد. این فیلتر را برای شاخص هم میتوان در نظر گرفت. به این ترتیب میتوان ریسک صنایع مختلف را در منظر موقعیت کانال رگرسیون تحلیل کرد. برای مشاهده این فیلتر کلیک کنید.
