طراحی و بکتست استراتژی در آنالایزوم

هر معامله گر با تجربه ای با تمام وجود اهمیت استراتژی معاملاتی را درک میکند و تریدها دائما در حال ارتقا استراتژی های معاملاتی خود هستند. یکی از راه‌های ارزیابی استراتژی‌ها اجرای بکتست (backtest) و بررسی عملکرد استراتژی در گذشته است. در این مرحله با تعیین پارامترهای اساسی استراتژی میتوان برای بازه زمانی مشخصی در گذشته، آن را اجرا و عملکرد آن را بررسی کرد. بعد از طراحی و بهینه سازی پارامترهای استراتژی، میتوان با اجرای آنلاین استراتژی، سیگنال های خرید و فروش استراتژی را دریافت و بررسی کرد که به این کار فروارد تست (forwardtest) میگویند. در این مقاله نحوه طراحی و اجرای بکتست استراتژی معاملاتی توسط نرم افزار آنالایزوم آموزش داده می شود.

طراحی استراتژی معاملاتی توسط آنالایزوم

برای طراحی استراتژی فاکتورهای متعددی را میتوان لحاظ کرد ولی به منظور طراحی و بکتست استراتژی در آنالایزوم، حداقل ملزومات این کار، مشخص شدن حد ضرر، چگونگی انتخاب موقعیت خرید و فروش است. در نرم افزار آنالایزوم این امکان فراهم شده است که با تعیین این حداقل ها به سادگی بتوانید استراتژی دلخواه خود را بسازید و برای بازه زمانی دلخواه بکتست استراتژی را اجرا و تحلیل کنید.

مراحل ساخت استراتژی در آنالایزوم

برای طراحی و بکتست استراتژی باید از داشبورد الماس(داشبورد مدیریت سهام) آنالایزوم اقدام کنید. در این صفحه گزینه «ساخت استراتژی» در هدر بالای باکس استراتژی ها، مطابق شکل زیر، در دسترس شماست.

گام اول؛ انتخاب حد ضرر

با انتخاب این گزینه وارد صفحه طراحی استراتژی خواهید شد و میتوانید به صورت گام به گام استراتژی دلخواه خود را تعریف کنید. اولین گام انتخاب عنوان، توضیحات و حد ضرر است.

پارامتر مهم در این مرحله تعیین حد ضرر است. مقدار حد ضرر تاثیر بسیار زیادی در عملکرد استراتژی و نتیجه بکتست استراتژی دارد. از این رو باید در انتخاب و تنظیم این پارامتر با دقت عمل شود.

گام دوم؛ تعیین شرایط خرید

در این مرحله از طراحی استراتژی باید نحوه خرید را در استراتژی مشخص نمایید. برای اینکار از قابلیت فیلتر ترکیبی در نرم افزار بیفیلتر استفاده میکنیم. به سادگی فیلترهای متنوعی را در تایم فریم های مختلف ترکیب کنید و نحوه تعیین سیگنال خرید را مشخص کنید.

گام سوم؛ تعیین شرایط فروش

در این مرحله از طراحی استراتژی باید سیگنال فروش را مشخص کنید. مطابق گام قبل، از ترکیب فیلترها برای تعیین ترکیب فروش استفاده میکنیم.

اگر در ترکیب فیلترها به فیلتری نیاز دارید که در بین فیلترهای نرم افزار موجود نیست، میتوانید در بخش پشتیبانی، «سفارش فیلتر» ثبت کنید.

گام چهارم؛ اجرای بکتست

شما در این مرحله، استراتژی خود را تعریف کرده اید و تا بررسی نتیجه بکتست استراتژی تنها یک گام باقی است و آن هم تعیین بازه زمانی است. در این مرحله، میتوانید شرایط خرید و فروشی که را که مشخص کرده اید ببینید و بعد از تعیین بازه زمانی دلخواه، بکتست استراتژی را اجرا کنید.

همنطور که در تصویر فوق ملاحظه میکنید، در سمت راست، شرایط خرید و فروشی که تعریف کرده اید نمایش داده شده است. نکته ای که در این مرحله باید دقت داشته باشید این است که شرایط ترکیب با منطق «و» ترکیب می شوند. یعنی باید همه شرایط برقرار باشد. اگر میخواهید از منطق «یا» یا به عبارت بهتر «هرکدام» استفاده کنید میتوانید از سوییچ های تعبیه شده در بالای لیست استفاده کنید.

بدیهی است که اجرای استراتژی زمانبر است. از این رو باکسی برای نمایش درصد پیشروی در نظر گرفته شده است. طبیعتا در این مرحله هرچه بازه زمانی کمتر باشد استراتژی سریعتر اجرا خواهد شد. از طرفی اگر ترکیب ها هم ساده تر و کم سابقه تر باشند، استراتژی سریعتر تحلیل خواهد شد.

بعد از اتمام بکتست، نتیجه آن در همین صفحه به شما نمایش داده خواهد شد. نتایج شامل سه بخش اصلی است.

گزارش عملکرد استراتژی

یک باکس شامل اطلاعات آماری است که با عنوان گزارش عملکرد استراتژی در سمت راست تصویر فوق قابل مشاهده است. در این باکس جزئیات آماری از تعداد معاملات، میزان سود دهی، نرخ موفقیت، آلفا، بتا و … نمایش داده خواهد شد. شما به کمک این اطلاعات آماری علاوه بر ارزیابی عملکرد استراتژی میتوانید استراتژی های خود را مقایسه کنید.

نمودار بازدهی استراتژی

بخش دیگر نمودار سوددهی استراتژی است. در اجرای بکتست، یک سبد فرضی روی استراتژی در نظر گرفته می شود و این سبد با استراتژی تعیین شده و با مبلغ معینی، مدیریت می شود. این نمودار در واقع نمودار سوددهی این سبد است که در کنار نمودار شاخص کل نمایش داده میشود تا علاوه بر این که بتوانید عملکرد استراتژی را بررسی کنید، همزمان بتوانید استراتژی را برای دوره های مختلف بازار تحلیل کنید.

سابقه معاملات

بخش دیگری از نتایج بکتست، سابقه معاملات است. در این بخش لیستی از نمادها به همراه تاریخ خرید و فروش و میزان سود آنها مشخص شده است تا بتوانید به دقت عملکرد استراتژی را در انتخاب موقعیت های خرید و فروش بررسی کنید.

گام نهایی؛ ذخیره

شما در این مرحله یک استراتژی تعریف کرده اید و نیاز دارید که روزانه از سیگنالهای این استراتژی مطلع شوید. برای اینکار کافی است آن را ذخیره کنید تا در داشبورد الماس در لیست استراتژی های شخصی شما ظاهر شود و گزارش عملکرد 1000 روزه این استراتژی در کنار بقیه استراتژیها، امکان مقایسه این استراتژی ها را فراهم آورد.

دسترسی به استراتژی ساز آنالایزوم

برای ساخت اولین استراتژی خود میتوانید وارد آنالایزوم شده و از طریق داشبورد الماس(داشبورد سهام) از گزینه «ساخت استراتژی» استفاده کنید. طراحی و بکتست استراتژی در آنالایزوم، نیاز به خرید اشتراک کلی آنالایزوم ندارد و با پلن اشتراک الماس در دسترس شما خواهد بود.

برای شروع کلیک کنید