در بازار بورس، یکی از روش‌های شناسایی فرصت‌های سرمایه‌گذاری، بررسی حجم معاملات سهام است. حجم معاملات می‌تواند سیگنال‌های مهمی از رفتار معامله‌گران در بازار ارائه دهد. یکی از ابزارهای کاربردی در این حوزه، فیلتر حجم مشکوک است. این فیلتر به شناسایی سهامی که حجم معاملاتی غیرمعمول دارند کمک می‌کند. در این مقاله به تعریف فیلتر حجم مشکوک، نحوه عملکرد، کارایی و مزایای استفاده از آن می‌پردازیم.
فیلتر حجم مشکوک چیست؟
حجم مشکوک زمانی رخ میدهد که حجم معاملات یک سهم به طور غیرمعمول افزایش یا کاهش یابد. برای مثال، وقتی حجم معاملات روزانه یک سهم به طور قابل‌توجهی بیشتر از میانگین حجم چند روز گذشته باشد، ممکن است نشانه‌ای از ورود سرمایه‌گذاران بزرگ یا تغییرات در ارزش سهم باشد. فیلتر حجم مشکوک به طور خاص این‌گونه سهام را شناسایی کرده و آن‌ها را برای بررسی بیشتر معرفی می‌کند. طبق تعریف نرم افزار فیلتر هوشمند، وقتی نماد 2 برابر میانگین حجم ماهیانه معامله شود، به عنوان حج مشکوک شناسایی می‌شود.
کاربردهای فیلتر حجم مشکوک
فیلتر حجم مشکوک برای اهداف مختلفی مورد استفاده قرار می‌گیرد، از جمله:
- شناسایی ورود یا خروج پول هوشمند:
یکی از مهم‌ترین کاربردهای این ابزار، شناسایی تحرکات بازار است، خصوصاً در زمان‌هایی که سرمایه‌گذاران عمده به خرید یا فروش سهام مشغول هستند. - کشف فرصت‌های خرید:
شناسایی حجم مشکوک در نزدیکی حمایت‌های قیمتی می‌تواند نشان‌دهنده ورود تقاضای قابل‌توجه و رشد احتمالی سهم باشد. - مدیریت ریسک فروش:
افزایش غیرمعمول حجم معاملات در نزدیکی مقاومت‌های قیمتی ممکن است هشداری برای فروش سهم باشد.
نحوه محاسبه حجم مشکوک
فیلتر حجم مشکوک، ابزاری است که تغییرات غیرمعمول در حجم معاملات سهام را شناسایی می‌کند. این فیلتر معمولاً بر اساس معیارهای زیر کار می‌کند:
1. محاسبه میانگین حجم معاملات گذشته:
ابتدا میانگین حجم معاملات 25 کندل اخیر (در هر تایم فریم) محاسبه می‌شود.
2. مقایسه حجم فعلی با میانگین:
حجم معاملات در تایم فریم انتخابی با میانگین حجم 25 کندل اخیر در همان تایم فریم مقایسه می‌شود.
3. شناسایی تغییرات غیرمعمول:
اگر حجم فعلی 2 برابر میانگین باشد، سهم به عنوان سهمی با حجم مشکوک شناسایی می‌شود.
استراتژی‌های استفاده از حجم مشکوک در معاملات
برای تحلیل بهتر حجم مشکوک و تصمیم‌گیری درست، باید استراتژی‌های زیر را در نظر بگیرید:
1. بررسی محدوده قیمت:
تحلیل حجم مشکوک بهتر است در محدوده‌های حمایتی و مقاومتی انجام شود.
- اگر حجم بالا در نزدیکی حمایت اتفاق افتاد، احتمال ورود تقاضا و رشد سهم وجود دارد.
- اگر حجم بالا در نزدیکی مقاومت رخ داد، ممکن است سهم به زودی با فشار عرضه مواجه شود.
2. ترکیب با تحلیل تکنیکال:
استفاده از الگوهای تکنیکال نظیر شکستن خطوط روند، الگوهای قیمتی (مثل سر و شانه یا مثلث) در ترکیب با فیلتر حجم مشکوک، می‌تواند تحلیل‌های دقیق‌تری ارائه دهد.
3. بررسی علت حجم مشکوک:
قبل از تصمیم‌گیری، بررسی کنید که حجم مشکوک به چه دلیلی رخ داده است:
- آیا اطلاعیه خاصی در سامانه کدال منتشر شده است؟
- آیا اخبار اقتصادی یا سیاسی بر سهم تأثیر گذاشته است؟
- آیا بازیگران اصلی بازار در حال فعالیت در این سهم هستند؟
نکات کلیدی در استفاده از فیلتر حجم مشکوک
- به تنهایی تصمیم نگیرید:
حجم مشکوک تنها یک شاخص است و نباید بر اساس آن به تنهایی تصمیم‌گیری کنید. تحلیل بنیادی و تکنیکال باید مکمل این ابزار باشند. - سیگنال‌های مثبت و منفی:
حجم مشکوک در نقاط حمایتی می‌تواند سیگنال مثبتی برای خرید باشد، اما همین حجم در نقاط مقاومتی هشداری برای فروش است. - حجم معاملات بالا دلیل کافی نیست:
گاهی اوقات حجم بالا به دلایلی نامربوط مانند شایعات یا فعالیت‌های سفته‌بازانه رخ میدهد. همیشه از صحت اطلاعات اطمینان حاصل کنید.
مزیت‌های فیلتر حجم مشکوک
- شناسایی سریع تحرکات غیرمعمول در بازار
- کمک به شناسایی ورود و خروج پول هوشمند
- امکان ترکیب با فیلترهای دیگر مثل فیلتر ورود و خروج سهامدار عمده
- افزایش دقت در تصمیم‌گیری‌های معاملاتی
انواع فیلتر حجم مشکوک در نرم افزار فیلترهوشمند
در نرم افزار فیلتر هوشمند، بیش از 20 نوع فیلتر حجم مشکوک وجود دارد. انواع مختلف از این فیلتر برای پیاده‌سازی انواع استراتژی‌ها کاربرد دارند و برای شناسایی موقعیت‌های مختلف میتوانند استفاده شوند. با ترکیب این فیلترها با سایر فیلترهای تابلوخوانی و تکنیکال میتوان استراتژی های موفق و کارایی را طراحی کرد. از جمله این فیلترها میتوان به موارد زیر اشاره کرد:
🔹حجم بیش از بیست برابر کندل قبل
https://bifilter.ir/#finder-d600
🔹حجم بیش از پانزده برابر کندل قبل
https://bifilter.ir/#finder-d599
🔹حجم بیش از ده برابر کندل قبل
https://bifilter.ir/#finder-d598
🔹حجم بیش از پنج برابر کندل قبل
https://bifilter.ir/#finder-d597
🔹حجم بیش از سه برابر میانگین
https://bifilter.ir/#finder-d596
🔹حجم بیش از دو برابر میانگین
https://bifilter.ir/#finder-d595
🔹حجم بیش از پنج برابر میانگین
https://bifilter.ir/#finder-d532
🔹حجم بیش از بیست برابر میانگین
https://bifilter.ir/#finder-d531
🔹حجم بیش از پانزده برابر میانگین
https://bifilter.ir/#finder-d530
🔹حجم بیش از ده برابر میانگین
https://bifilter.ir/#finder-d529
🔹حجم بیش از پنج کندل قبل
https://bifilter.ir/#finder-d481
🔹حجم بیش از کندل قبل
https://bifilter.ir/#finder-d445
🔹حجم بیش از میانگین 25 کندل
https://bifilter.ir/#finder-d129
🔹حجم مشکوک (2 برابر میانگین)
https://bifilter.ir/#finder-d59
🔹بیشترین حجم هفته به کل سهام
https://bifilter.ir/#finder-d18
🔹بیشترین حجم نسبت به کل سهام
https://bifilter.ir/#finder-d17
🔹بیشترین اختلاف منفی حجم با میانگین
https://bifilter.ir/#finder-d15
🔹بیشترین اختلاف مثبت حجم با میانگین
https://bifilter.ir/#finder-d14
🔹بیشترین اختلاف منفی حجم با مبنا
https://bifilter.ir/#finder-d13
🔹بیشترین اختلاف مثبت حجم با مبنا
https://bifilter.ir/#finder-d12
🔹بیشترین ارزش معاملات
https://bifilter.ir/#finder-d7
🔹بیشترین حجم معاملات
https://bifilter.ir/#finder-d6
در حالت کلی فیلترهای حجم مشکوک در نرم افزار فیلترهوشمند یا نسبت به میانگین حجم معاملات سنجیده می‌شوند یا نسبت به کندل قبل، یا نسبت به حجم مبنا یا نسبت حجم شناوری. اینها انواع مختلفی از حجم مشکوک های مرسوم بازار سرمایه هستند.
حجم مشکوک در تایم فریم
معیار محاسبه حجم مشکوک، میانگین حجم معاملات در 25 کندل اخیر است. این فیلتر در هر تایم فریمی، 25 کندل در همان تایم فریم را ملاک قرار میدهد. از این رو در همه تایم فریم های دقیقه ای، ساعتی، روزانه، هفتگی و ماهانه فعال است و در هر لحظه خروجی‌های همان تایم فریم را ارائه میدهد.
حجم مشکوک در بازارهای ارزدیجیتال
فیلتر حجم مشکوک، فیلتری تکنیکال است که در بازارهای مالی غیر از بورس نیز میتوان از آن استفاده کرد. این فیلتر در همه تایم فریم‌ها در بازار کریپتو در دسترس است. فیلترهایی که در بخش قبل معرفی شدند در بازار ارزدیجیتال قابل استفاده هستند به جز فیلترهایی که مربوط به حجم مبنا یا حجم شناوری بودند. لیست فیلترهای حجم مشکوک ارزدیجیتال عبارتند از:
🔹حجم بیش از بیست برابر کندل قبل
https://bifilter.ir/#cfinder-d600
🔹حجم بیش از پانزده برابر کندل قبل
https://bifilter.ir/#cfinder-d599
🔹حجم بیش از ده برابر کندل قبل
https://bifilter.ir/#cfinder-d598
🔹حجم بیش از پنج برابر کندل قبل
https://bifilter.ir/#cfinder-d597
🔹حجم بیش از سه برابر میانگین
https://bifilter.ir/#cfinder-d596
🔹حجم بیش از دو برابر میانگین
https://bifilter.ir/#cfinder-d595
🔹حجم بیش از پنج برابر میانگین
https://bifilter.ir/#cfinder-d532
🔹حجم بیش از بیست برابر میانگین
https://bifilter.ir/#cfinder-d531
🔹حجم بیش از پانزده برابر میانگین
https://bifilter.ir/#cfinder-d530
🔹حجم بیش از ده برابر میانگین
https://bifilter.ir/#cfinder-d529
🔹حجم بیش از پنج کندل قبل
https://bifilter.ir/#cfinder-d481
🔹حجم بیش از کندل قبل
https://bifilter.ir/#cfinder-d445
🔹حجم بیش از میانگین 25 کندل
https://bifilter.ir/#cfinder-d129
🔹حجم مشکوک (2 برابر میانگین)
https://bifilter.ir/#cfinder-d59
🔹بیشترین اختلاف منفی حجم با میانگین
https://bifilter.ir/#cfinder-d15
🔹بیشترین اختلاف مثبت حجم با میانگین
https://bifilter.ir/#cfinder-d14
🔹بیشترین ارزش معاملات
https://bifilter.ir/#cfinder-d7
🔹بیشترین حجم معاملات
https://bifilter.ir/#cfinder-d6
حجم مشکوک و پول هوشمند
یکی از نشانه های لازم برای شناسایی پول هوشمند، حجم مشکوک است. حجم مشکوک شرط لازم و البته ناکافی برای شناسایی پول هوشمند به شمار می‌آید. چناچه حجم مشکوک با تغییر در روند سهم همراه باشد، رد پای پول هوشمند را میتوان دنبال کرد. بنابراین حجم مشکوک در دو موقعیت بررسی می‌شود. یکی در انتهای روند نزولی برای شناسایی ورود پول هوشمند و دیگری در انتهای روند صعودی برای شناسایی خروج پول هوشمند.
نتیجه‌گیری
فیلتر حجم مشکوک یکی از ابزارهای کاربردی در تحلیل معاملات است که به سرمایه‌گذاران کمک می‌کند رفتارهای غیرمعمول در سهم‌ها را شناسایی کنند. این ابزار با تشخیص تغییرات قابل‌توجه در حجم معاملات، فرصت‌های سودآوری را برجسته کرده و از ضررهای احتمالی جلوگیری می‌کند. با این حال، باید همواره این فیلتر را در کنار تحلیل‌های دیگر استفاده کنید تا بهترین تصمیم‌گیری ممکن را داشته باشید.