ضریب بتا، فاکتوری برای بررسی وضعیت سبد (یا سهم) نسبت به نوسانات شاخص است. به این معنا که در صورت تغییرات شاخص، بازدهی شاخص چه مقدار تغییر خواهد کرد. طبیعتا سبد مطلوب ، سبدی است نسبت به نوسانات شاخص حساسیت کمتری داشته باشد. ضریب بتا بیانگر ریسک سیستماتیک هم هست و برای ارزیابی و مدیریت […]

ضریب آلفا معیاری است برای ارزیابی سوددهی سرمایه گذاری انجام شده. ضریب آلفا میزان بهره روی نسبت به شاخص را نشان میدهد. به این معنا که سبد سرمایه گذاری چقدر بیشتر از شاخص سود داده است. از این رو، این فاکتور میزان موفقیت سبدگردان را هم نشان میدهد. آلفا مقادیر مثبت و منفی میتواند باشد. […]