ضریب بتا، فاکتوری برای بررسی وضعیت سبد (یا سهم) نسبت به نوسانات شاخص است. به این معنا که در صورت تغییرات شاخص، بازدهی شاخص چه مقدار تغییر خواهد کرد. طبیعتا سبد مطلوب ، سبدی است نسبت به نوسانات شاخص حساسیت کمتری داشته باشد. ضریب بتا بیانگر ریسک سیستماتیک هم هست و برای ارزیابی و مدیریت […]
ادامه مطلب...