ضریب بتا (Beta) یکی از مفاهیم اصلی در تحلیل سهام و ارزیابی ریسک است که به طور عمده در مدل‌های مالی مانند مدل قیمت‌گذاری دارایی‌های سرمایه‌ای (CAPM) استفاده می‌شود. این ضریب نشان‌دهنده حساسیت قیمت یک سهم نسبت به تغییرات بازار کلی (مثل شاخص بورس) است. به عبارت ساده‌تر، ضریب بتا میزان ریسک سیستماتیک یک سهم […]

ضریب آلفا معیاری است برای ارزیابی سوددهی سرمایه گذاری انجام شده. ضریب آلفا میزان بهره روی نسبت به شاخص را نشان میدهد. به این معنا که سبد سرمایه گذاری چقدر بیشتر از شاخص سود داده است. از این رو، این فاکتور میزان موفقیت سبدگردان را هم نشان میدهد. آلفا مقادیر مثبت و منفی میتواند باشد. […]